我们可能首先需要熟悉 $\sigma$-代数的定义。不过当你看到这篇回答时，熟不熟悉也许并不重要，因为看完它，你就知道 $\sigma$-代数为什么要这么定义，也就自然熟悉了它的定义了。

还有一个重要的关联是，「随机变量生成的 $\sigma$-代数」。回忆随机变量是一个样本空间到实数的函数 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$。